Office fédéral des assurances privées OFAP
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Concentration et mobilité du marché suisse des assurances
Auteurs
Arthur Vogt
CH-3400 Burgdorf, Dr. Math. EPF
Peter Heinz Bader,
OFAP, Dipl. Math. EPF
Il y a un an, nous mesurions ici la concentration du marché dans le secteur suisse des assurances. Aujourd'hui, nous posons la question de la mobilité de cette concentration. La notion de mobilité ne recouvre pas simplement la modification de la concentration, son accroissement ou sa réduction. Nous identifions désormais les divers assureurs, et nous tentons de voir si leur taille a évolué dans un sens ou dans l'autre, ou si la situation est restée stable. C'est cette évolution qui est mesurée dans l'article ci-après. Il se révèle qu'entre 1996 et 2002 la mobilité a atteint chez les assureurs-vie la valeur de 15%, chez les assureurs dommages près du double avec 26%.
Arthur Vogt
CH-3400 Burgdorf, Dr. Math. EPF
Peter Heinz Bader,
OFAP, Dipl. Math. EPF
Il y a un an, nous mesurions ici la concentration du marché dans le secteur suisse des assurances. Aujourd'hui, nous posons la question de la mobilité de cette concentration. La notion de mobilité ne recouvre pas simplement la modification de la concentration, son accroissement ou sa réduction. Nous identifions désormais les divers assureurs, et nous tentons de voir si leur taille a évolué dans un sens ou dans l'autre, ou si la situation est restée stable. C'est cette évolution qui est mesurée dans l'article ci-après. Il se révèle qu'entre 1996 et 2002 la mobilité a atteint chez les assureurs-vie la valeur de 15%, chez les assureurs dommages près du double avec 26%.
Qu'entend-on par mobilité, et comment est-elle mesurée?
On se demande souvent: y a-t-il eu beaucoup de grands assureurs qui ont vu leur taille diminuer et beaucoup de petits qui se sont agrandis, ou bien l'évolution a-t-elle été équilibrée? La mesure de la concentration sur deux ans ne répond pas à cette question. C'est pourquoi un critère a été élaboré afin de répondre spécifiquement à cette question: la mesure de la mobilité (Vogt et Bader 2004). - La concentration n'est pas influencée par la mobilité, c'est-à-dire que ses résultats mesurés peuvent être repris tels quels. S'agissant de la mesure de la concentration et de l'inégalité, on part de la "taille" des assureurs, indépendamment de leur identification. Lorsque le plus grand assureur et le numéro deux échangent leurs places, cela ne modifie ni l'inégalité, ni la concentration. C'est ce qui découle du théorème de la symétrie à formule -> (7.41) dans Vogt et Barta (1997). Mais il y a manifestement eu "mobilité". Pour la mesurer, deux approches sont possibles. Dans l'approche topologique, seul l'ordre des assureurs est observé, par ex. en fonction du volume des primes, indépendamment de leur montant exact. Dans l'approche métrique, qui est celle que nous appliquons ici, la valeur exacte des primes est prise en compte. Lorsque deux assureurs ayant pratiquement la même taille échangent leurs places, la mobilité métrique est moindre que s'il s'agit de deux assureurs ayant une taille sensiblement différente. Dans les deux cas, la mobilité topologique reste identique.
Autres éléments sur lesquels porte l'étude
Pour mesurer l'inégalité et la concentration, on part tout d'abord du montant des primes, indépendamment de l'institution responsable. La mesure la plus connue pour mesurer l'inégalité est celle de Gini. Elle est déduite de la courbe de Lorenz. La concentration, quant à elle, est mesurée selon Herfindahl (OFAP 2002). On s'intéresse souvent à la modification de l'inégalité et de la concentration. Elle peut se mesurer aisément par le quotient du coefficient de Gini, resp. du coefficient de Herfindahl (formule (7.52) dans Vogt et Barta (1997)).
Toutes ces mesures sont des mesures dites descriptives. Les relevés ne sont guère de nature à déclencher une intervention de l'office de surveillance, si ce n'est que le degré de concentration ne doit pas dépasser une certaine valeur de seuil. Tel n'est pas le cas, par exemple, de la concentration du portefeuille de placements ou du portefeuille des assurés, où des mesures doivent manifestement être prévues lorsque la concentration est élevée (risques de cumul).
La mesure de la concentration et de l'inégalité ainsi que de leur modification et de leur mobilité se fait toujours par rapport à une grandeur extensive. Dans l'état des données, trois grandeurs apparaissent naturelles : les primes, les prestations et la réserve mathématique (pour les assureurs dommages, les provisions techniques, y compris les provisions pour fluctuations). Elles ont été utilisées il y a un an. Cette année, nous nous sommes restreints aux primes. Les formules utilisées sont applicables de manière générale, c'est-à-dire pour toutes les grandeurs extensives, donc en particulier pour les trois grandeurs mentionnées.
Concentration ainsi que mobilité et modification de cette concentration
Les trois premières colonnes apportent une mise à jour du tableau présenté l'année dernière. La colonne suivante montre la mobilité mesurée sur une année, entre l'exercice qui précède celui du rapport et l'exercice sous rapport.
Catégorie/ Exercice en cours | Nombre d'assureursn | Equivalent de nombre AE | Concen- tration Q | Mobilité ex. préc. - ex. en cours | Mobilité ex. préc. - 2002 |
Assureurs vie1 | |||||
1997 | 32 | 4.54 | 0.142 | 7.6 | 15.0 |
1998 | 32 | 4.56 | 0.147 | 10.0 | 18.3 |
1999 | 32 | 4.86 | 0.152 | 6.0 | 11.0 |
2000 | 30 | 4.50 | 0.150 | 4.2 | 9.9 |
2001 | 29 | 4.35 | 0.150 | 3.6 | 7.2 |
2002 | 26 | 3.95 | 0.152 | 5.7 | 5.7 |
Ass. dommages1 | |||||
1997 | 97 | 9.6 | 0.099 | 6.0 | 26.00 |
1998 | 97 | 9.70 | 0.100 | 1.4 | 24.0 |
1999 | 97 | 8.83 | 0.091 | 6.1 | 23.6 |
2000 | 100 | 8.30 | 0.083 | 9.5 | 20.4 |
2001 | 107 | 7.60 | 0.071 | 8.2 | 12.8 |
2002 | 103 | 7.73 | 0.075 | 6.7 | 6.7 |
1 Succursales suisses d'assureurs étrangers incluses
Les valeurs de la dernière colonne, à savoir les mobilités cumulées, sont en règle générale plus élevées lorsque l'on cumule sur des périodes plus longues. Le développement des assureurs-vie présente à cet égard une exception, dans le sens où le cumul sur les années 1997 à 2002 donne, avec 18,3%, une valeur supérieure à celle que l'on obtient par cumul sur les années 1996 à 2002 (15%). Le passage de 1996 à 1997 correspond manifestement à un recul du développement de la mobilité.
Les valeurs de la dernière colonne, à savoir les mobilités cumulées, sont en règle générale plus élevées lorsque l'on cumule sur des périodes plus longues. Le développement des assureurs-vie présente à cet égard une exception, dans le sens où le cumul sur les années 1997 à 2002 donne, avec 18,3%, une valeur supérieure à celle que l'on obtient par cumul sur les années 1996 à 2002 (15%). Le passage de 1996 à 1997 correspond manifestement à un recul du développement de la mobilité.
L'évolution de 1997 à 1998 frappe également dans ce tableau. Dans le domaine de l'assurance-vie, cette étape est marquée par la fusion de CS Life et de la Neuchâteloise Vie avec la Winterthur Vie. Sans cet effet, la valeur tomberait de 10 à 7. Dans le domaine de l'assurance dommages, la même période se caractérise par un mouvement modéré. De nouveaux assureurs-maladie sont apparus déjà en 1997, divers assureurs-dommages ont disparu par fusion en 1998, mais de 1997 à 1998 il n'est pas de mouvement important qui soit à relever.
Bibliographie
OFAP (2002): La concentration dans le secteur des assurances, "Les institutions d'assurance privées en Suisse en 2001", 24-27
Vogt A. et Bader P. H. (2004): Die Messung der Mobilität von Konzentration und Ungleichheit am Beispiel der Versicherungswirtschaft in der Schweiz [Mesure de la mobilité de la concentration et de l'inégalité à l'exemple du secteur des assurances en Suisse], paraîtra probablement dans les communications de l'Association suisse des actuaires ASA.
Vogt A. et Barta J. (1997): The Making of Tests for Index Numbers, Physica-Verlag, Heidelberg.
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