La FINMA effectue sur une base régulière et systématique des simulations de crise (stress tests) dans le but d'identifier les perte qu'essuieraient potentiellement les grandes banques en cas de nouvelle détérioration majeure des conditions économiques générales. S'agissant des deux grandes banques d'importance systémique, la FINMA attend d'elles qu'elles disposent de très larges capacités, de manière à pouvoir absorber à tout moment les événements et chocs imprévus. Les analyses récentes en la matière montrent que ces établissements conservent une base de capital solide, avec un ratio Tier 1 supérieur à 8%, même en cas de survenance d'une grave situation de crise potentielle. Le Conseil des ministres des finances de l'UE (Conseil ECOFIN) et le Comité européen des contrôleurs bancaires (CEBS) ont publié hier les résultats d'une simulation de crise coordonnée menée au sein de l'UE.
L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA effectue depuis 2008 des simulations de crise (stress test) auprès de banques suisses, motivées notamment par la situation toujours tendue sur les marchés financiers mondiaux et les prévisions malaisées en matière d'évolution économique. L'objectif de ces tests est d'analyser les effets sur les établissements suisses d'éventuelles détériorations économiques graves des conditions économiques générales. Le Conseil des ministres des finances de l'UE (Conseil ECOFIN) et le Comité européen des contrôleurs bancaires (CEBS) ont publié hier les résultats d'une simulation de crise coordonnée menée au sein de l'UE. Par ailleurs, les résultats d'une analyse similaire effectuée aux Etats-Unis ont été rendus publics en mai de cette année.
Depuis le début de 2009, la FINMA a intensifié ces tests auprès des grandes banques Credit Suisse et UBS en instaurant une analyse régulière du potentiel de perte. De telles analyses constituent un élément important de l'activité de surveillance usuelle. La dernière analyse a concerné la situation fin juillet 2009. A noter que de telles simulations de crises débouchent sur des estimations reposant sur une série d'hypothèses entachées de nombreuses incertitudes.
Le scénario utilisé dans le cadre de cette simulation de crise a été développé conjointement avec la BNS. Il décrit une sévère récession mondiale, accompagnée d'une dégradation majeure des conditions prévalant sur les marchés financiers et immobiliers. Dans son acuité, ce scénario de crise est comparable avec celui de l'Union européenne.
L'évaluation du potentiel de perte cumulatif et les incidences sur la situation du capital en cas de détérioration considérable de paramètres déterminants du contexte économique sont précisément des données essentielles pour les deux grandes banques d'importance systémique. L'objectif de telles analyses réside également dans l'identification des sources de risque pour les grands établissements financiers et de confronter ceux-ci aux conclusions dégagées à cette occasion.
La FINMA attend de Credit Suisse et d'UBS la constitution d'un matelas de capital et de liquidités considérable, apte à pouvoir absorber à tout moment les événements et chocs imprévus. Même en cas de survenance du scénario décrit ci-dessus, les grandes banques doivent conserver un ratio Tier 1 supérieur à 8%. Si ces prescriptions n'étaient pas respectées, la FINMA s'entretiendrait avec l'établissement concerné pour envisager une réduction des positions à risque d'une part et/ou d'autre part un renforcement de la base de capital de ladite banque. Les deux grandes banques répondent aux exigences de la FINMA, strictes en comparaison internationale.
En dépit de ce résultat positif, la FINMA attend des grandes banques qu'elles poursuivent leurs efforts en vue de relever leur part de fonds propres et de réduire leur degré d'endettement.
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