Die FINMA führt regelmässige und systematische Stresstests durch, um das Verlustpotential der Grossbanken im Falle einer weiteren gravierenden Verschlechterung der ökonomischen Rahmenbedingungen zu testen. Für die beiden systemrelevanten Grossbanken verlangt die FINMA überdurchschnittlich hohe Kapazitäten, um unvorhergesehene Schockereignisse jederzeit auffangen zu können. Gemäss den jüngsten Analysen verfügen sie auch nach Eintritt eines massiven potenziellen Stressereignisses über eine stabile Kapitalbasis mit einer Tier 1 Capital Ratio von über 8%. Der ECOFIN-Rat und das Komitee der europäischen Bankenaufseher CEBS veröffentlichten gestern Ergebnisse zu einer koordinierten Stresstestanalyse in der EU.
Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA führt seit 2008 angesichts der anhaltend angespannten Situation an den globalen Finanzmärkten und den schwierigen Prognosen für die weitere ökonomische Entwicklung verschiedene sogenannte "Stresstests" bei schweizerischen Grossbanken durch. Anhand dieser Tests werden die Auswirkungen von möglichen gravierenden Verschlechterungen der ökonomischen Rahmenbedingungen auf die Schweizer Institute eruiert. Der ECOFIN-Rat und das Komitee der europäischen Bankenaufseher CEBS kommunizierten gestern Ergebnisse zu einer koordinierten Stresstestanalyse in der EU. Resultate einer ähnlichen Analyse in den USA wurden im Mai dieses Jahres veröffentlicht.
Seit Beginn 2009 hat die FINMA bei den Grossbanken Credit Suisse und UBS diese Stresstests durch die Einführung einer regelmässig durchgeführten Analyse des Verlustpotenzials intensiviert. Solche Analysen bilden einen wichtigen Bestandteil der regulären Aufsichtstätigkeit. Die letzte Analyse bezog sich auf die Situation per Ende Juli 2009. Zu beachten gilt, dass solche Stresstests Schätzungen liefern, welche auf einer Reihe kritischer, mit vielen Unsicherheiten behafteter Annahmen beruhen.
Das im Rahmen dieser Stresstests verwendete Szenario wurde von der SNB entwickelt. Es beschreibt eine schwere weltweite Rezession, begleitet von einer bedeutenden Verschlechterung der Bedingungen auf den Finanz- und Immobilienmärkten. Das Stressszenario ist vergleichbar streng wie jenes der Europäischen Union.
Die Einschätzung zum kumulativen Verlustpotenzial und die Auswirkungen auf die Kapitalsituation im Falle einer markanten Verschlechterung wichtiger Parameter des ökonomischen Umfelds ist gerade für die beiden systemrelevanten Grossbanken zentral. Ziel der Analysen ist es denn auch, signifikante Risikoquellen bei den Grossbanken zu identifizieren und die Banken mit den gewonnenen Erkenntnissen zu konfrontieren.
Die FINMA verlangt von Credit Suisse und UBS überdurchschnittliche Kapazitäten, um unvorhergesehene Schockereignisse durch entsprechende Kapital- und Liquiditätspuffer jederzeit auffangen zu können. Die Grossbanken sollen dabei auch nach Eintreten des oben beschriebenen Szenarios eine Tier 1 Ratio von über 8% aufweisen. Bei Nicht-Einhalten dieser Vorgaben würde die FINMA mit dem betroffenen Institut eine Diskussion über eine Verminderung der Risikopositionen auf der einen und/oder eine Verstärkung der Kapitalbasis des betroffenen Instituts auf der anderen Seite führen. Beide Grossbanken erfüllen die im internationalen Vergleich strengen Anforderungen der FINMA.
Trotz dieses positiven Ergebnisses erwartet die FINMA, dass die Grossbanken ihre Bemühungen fortsetzen, ihre Eigenmittelausstattung kontinuierlich zu verbessern sowie den Verschuldungsgrad zu reduzieren.
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