Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA informiert über die bei den Grossbanken durchgeführten Stresstests. In der aktuellsten Analyse testete die FINMA die Widerstandsfähigkeit der beiden Grossbanken in Bezug auf eine globale Rezession, diesmal begleitet durch eine Verschlimmerung der finanziellen Verhältnisse europäischer Staaten. Auch nach Eintreten eines solchen schwerwiegenden Stressereignisses würden die beiden Institute noch über eine stabile Kapitalbasis mit einer Tier 1 Capital Ratio von mindestens 8% verfügen.
Wie bereits im Herbst letzten Jahres kommuniziert, führt die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA seit 2008 verschiedene "Stresstests" bei schweizerischen Banken durch. Anhand dieser Tests werden die Auswirkungen von möglichen gravierenden Verschlechterungen der ökonomischen Rahmenbedingungen auf die Schweizer Institute ermittelt.
Insbesondere setzte die FINMA die seit Beginn 2009 regelmässig durchgeführten Stresstests (Verlustpotentialanalysen) mit den beiden Grossbanken fort. Solche Analysen sind ein wichtiger Teil der regulären Aufsichtstätigkeit. Die FINMA verlangt von Credit Suisse und UBS ausreichende Kapital- und Liquiditätspuffer, um unvorhergesehene Ereignisse jederzeit auffangen zu können. Die Grossbanken sollen dabei auch unter solchen schweren Stressszenarien eine Tier 1 Ratio von mindestens 8% aufweisen. Bei Nicht-Einhalten dieser Vorgaben würde die FINMA mit dem betroffenen Institut eine Verminderung der Risikopositionen und/oder eine Verstärkung der Kapitalbasis prüfen und die Anordnung geeigneter Massnahmen vorbereiten.
Das Stressszenario wird jeweils in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Nationalbank entwickelt. Das aktuellste Szenario deckt verschiedene Regionen der Welt ab und erstreckt sich über zwei Jahre. Es unterstellt eine weltweite Rezession, begleitet von einem Einbruch der Preise auf den Finanz- und Immobilienmärkten. Es wurde zudem um die Entwicklungen in Europa ergänzt. Für einige europäische Länder werden spezifisch sehr ausgeprägte Schocks angenommen. Aufgrund der relativ bescheidenen Exposure der beiden Schweizer Institute gegenüber diesen Ländern, wirken sich diese spezifischen Schocks allerdings gering aus.
Heute hat der ECOFIN-Rat und das Komitee der europäischen Bankenaufseher CEBS Ergebnisse zu einer koordinierten Stresstestanalyse in der EU kommuniziert (Ergebnisse ECOFIN und CEBS). Obwohl der Ansatz der FINMA konzeptionell mit dem CEBS-Ansatz vergleichbar ist, sind es die Resultate der Stresstests nicht. Grund hierfür ist, dass die besondere Situation in der Schweiz mit Grossbanken von hoher systemischer Bedeutung speziell strenge Szenarien erfordert.
Die aktuellen Auswertungen zeigen, dass beide Grossbanken unter dem analysierten Stressereignis eine Tier 1 Ratio von mindestens 8% aufweisen. Es gilt allerdings zu beachten, dass solche Stresstests auf Basis von Schätzungen erfolgen und nur einen Teil der möglichen Entwicklungen simulieren.
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