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Das vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht entworfene Regelwerk "Basel III" sieht vor, dass die Banken neben strengeren Eigenmittelvorschriften neu auch international harmonisierte, quantitative Liquiditätsvorschriften zu erfüllen haben. In der Schweiz startet nun nach der weitgehend erfolgten regulatorischen Umsetzung auf Ebene der Eigenmittel die Umsetzung der Liquiditätsvorgaben von Basel III. Für die damit verbundene Revision und Erweiterung der bisherigen, nicht mehr zeitgemässen Liquiditätsvorschriften ist ein schrittweises Vorgehen vorgesehen. Zusätzlich setzt die Schweiz auch qualitative Anforderungen an das Liquiditätsrisikomanagement um, welche auf Standards, die ebenfalls der Basler Ausschusses ausgearbeitet hat, zurückgehen.

Berichterstattung: Vor der verbindlichen Einführung der quantitativen Liquiditätsmessgrössen - es handelt sich um eine kurzfristige Liquiditätskennzahl, die sogenannte "Liquidity Coverage Ratio"(LCR) und eine langfristige Strukturkennziffer, die "Net Stable Funding Ratio" (NSFR) - sind vom Basler Ausschuss jeweils noch Beobachtungsperioden mit Berichterstattungen, vorgesehen. Die definitive Regulierung ist für 2015 (LCR) respektive 2018 (NSFR) geplant. Der Fokus der Umsetzung der neuen Basel-III-Liquiditätsanforderungen liegt im kommenden Jahr zunächst auf der Einführung dieser Berichterstattung zur kurzfristigen Liquiditätskennzahl LCR. Ziel der Einführung dieser Berichterstattungspflichten ist es, die spätere Regulierung zu beeinflussen und vorzubereiten.

Qualitative Vorgaben: Gleichzeitig mit der Einführung der LCR-Berichterstattung erfolgt die Umsetzung der neuen qualitativen Prinzipien für eine angemessene Steuerung und Überwachung des Liquiditätsrisikos.

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Tobias Lux, Mediensprecher, Tel. +41 (0)31 327 91 71, tobias.lux@finma.ch