Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA passt das Rundscheiben „Risikoverteilung Banken“ dem revidierten internationalen Bankenstandard Basel III an. Mit verbesserten Vorgaben zur Berechnung und Limitierung von Grosskrediten beseitigt die Revision Schwachstellen der aktuellen Regulierung. Das Rundschreiben wird einer Anhörung bis zum 14. Juli 2017 unterzogen.
Der internationale Bankenstandard Basel III umfasst neben Regeln zu den Eigenmitteln und der Liquidität neu auch Regeln zur Risikoverteilung. Diese begrenzen die maximal zulässige Grösse von einzelnen Krediten. Damit soll das Risiko reduziert werden, dass eine Bank wegen des Ausfalls eines Grosskredits in Schieflage oder sogar Konkurs gerät. Gemäss der Strategie des Bundesrats zur Übernahme wesentlicher internationaler Standards im Finanzbereich soll das schweizerische Recht diese Neuerungen übernehmen. Dafür passen der Bundesrat die Eigenmittelverordnung und die FINMA das Rundschreiben 2008/23 „Risikoverteilung Banken“ an. Das Eidgenössische Finanzdepartement gibt die Verordnung bis zum 14. Juli 2017 in die Vernehmlassung (vgl. Medienmitteilung des Eidgenössischen Finanzdepartements). Gleichzeitig führt die FINMA die Anhörung zum entsprechenden Rundschreiben durch. Die Verordnung und das Rundschreiben sollen am 1. Januar 2019 in Kraft treten.
Gemäss der überarbeiteten Eigenmittelverordnung dürfen Grosskredite und grosse Investments neu maximal 25% des Kernkapitals anstatt bisher des Gesamtkapitals einer Bank betragen. Für Positionen in Schweizer Pfandbriefe gilt dabei neu eine Gewichtung von 20% statt der üblichen 100%. Überschreitungen der 25% Obergrenze sind nicht mehr zulässig, wobei insbesondere für Wohnliegenschaftsfinanzierungen die heutigen, weitreichenden Ausnahmen wegfallen. Die FINMA passt die dazugehörigen Ausführungsbestimmungen in ihrem Rundschreiben an. Diese präzisieren namentlich die Messung von Positionen mit Gegenpartei-Kreditrisiko und die Regeln zur Risikominderung. Neu dürfen hierbei keine bankeigenen Modelle mehr eingesetzt werden.
Die FINMA führte eine erste Wirkungsstudie bei zwanzig Instituten durch. Diese zeigte, dass die neuen Regeln wie gewollt die bestehenden Schwachstellen des aktuellen Regimes beseitigen, vereinzelt jedoch spürbare Auswirkungen haben. Gleichzeitig zur Anhörung wird die FINMA eine breiter angelegte Wirkungsstudie durchführen. Dabei werden weitere Datengrundlagen beschafft, um insbesondere angemessene Erleichterungen für kleine Institute namentlich im Interbankgeschäft festlegen zu können.
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