La FINMA conduce regolarmente ed in maniera sistematica una serie di stress test, al fine di verificare il potenziale di perdite delle grandi banche in caso di un eventuale grave peggioramento del quadro economico generale. La FINMA pretende da entrambe le grandi banche, rilevanti per l'intero sistema, capacità al di sopra della media che le permettano di arginare in ogni momento qualsiasi imprevista turbativa dei mercati. Dalle più recenti analisi è inoltre emerso che le grandi banche vantano, anche dopo l'insorgere di una turbativa dall'elevato potenziale, una base di capitale solida con un coefficiente patrimoniale Tier 1 superiore all'8%. Il Consiglio dell'ECOFIN ed il Comitato europeo dei supervisori bancari (CEBS) hanno pubblicato nella giornata di ieri i risultati di stress test coordinati all'interno dell'UE.
Alla luce del persistere delle tensioni sui mercati finanziari globali e delle difficoltà per il futuro dell’economia, dal 2008 l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA conduce presso le banche svizzere una serie di cosiddetti "stress test" grazie ai quali sarà in grado di identificare le ripercussioni per gli istituti elvetici di un eventuale grave peggioramento del quadro economico generale. Il Consiglio dell'ECOFIN ed il Comitato europeo dei supervisori bancari (CEBS) hanno pubblicato nella giornata di ieri i risultati di stress test coordinati all'interno dell'UE. I risultati di un'analisi analoga negli Stati Uniti sono stati resi noti nel maggio di quest'anno.
Dall'inizio del 2009 la FINMA ha intensificato gli stress test condotti presso le grandi banche Credit Suisse e UBS introducendo un'analisi sistematica del potenziale di perdita. Tali analisi costituiscono una componente essenziale della normale attività di vigilanza. L'ultimo di questi studi si riferiva alla situazione a fine luglio 2009. Da notare che questi stress test contengono valutazioni fondate su una serie di assunti critici connotati da diverse incertezze.
Lo scenario utilizzato per gli stress test è stato sviluppato dalla BNS. Esso presume una grave recessione a livello mondiale, accompagnata da un significativo peggioramento delle condizioni sui mercati finanziari e sul mercato immobiliare. Lo scenario elaborato è simile a quello utilizzato nell'UE. La valutazione del potenziale di perdita cumulativo e degli effetti sul capitale in caso di significativo deterioramento di importanti parametri congiunturali è fondamentale per entrambe le grandi banche, che hanno un ruolo rilevante per l'intero sistema. Uno degli obiettivi di queste analisi, infatti, è individuare le principali fonti di rischio per le grandi banche e sensibilizzare gli istituti di credito ai risultati ottenuti.
La FINMA esige da Credit Suisse e UBS capacità superiori alla media per far fronte in qualsiasi momento a situazioni impreviste di stress avendo a disposizione le risorse di capitale e la liquidità necessarie. Anche in caso di una crisi paragonabile allo scenario sopra descritto, le grandi banche dovrebbero dunque essere in grado di mantenere un coefficiente patrimoniale Tier 1 superiore all'8%. Nel caso in cui non venissero soddisfatti i requisiti richiesti, la FINMA si vedrebbe costretta ad avviare una trattativa con l'istituto interessato per ottenere, da una parte, una riduzione delle posizioni di rischio e/o, dall'altra, un rafforzamento della propria base patrimoniale. Entrambe le grandi banche soddisfano i criteri della FINMA, particolarmente severi se confrontati a livello internazionale.
Nonostante questi risultati positivi, la FINMA si aspetta che le grandi banche continuino nei propri sforzi per migliorare costantemente la propria dotazione di mezzi propri e per ridurre il proprio grado d'indebitamento.
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