L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e la Banca nazionale svizzera (BNS), in collaborazione con le grandi banche Credit Suisse e UBS, hanno apportato modifiche sostanziali alla regolamentazione della liquidità per le grandi banche ai fini della stabilità della piazza finanziaria svizzera. Il nuovo regime entrerà in vigore il 30 giugno 2010.
Le disposizioni svizzere in materia di liquidità sancite nell'Ordinanza sulle banche, cui sono sottoposte anche le grandi banche, risalgono al 1988. Esse non sono mai state rielaborate in maniera approfondita e risultano ormai insufficienti per garantire la resistenza alle crisi necessaria alle grandi banche svizzere che operano a livello mondiale. La disponibilità di liquidità adeguate è, oltre al capitale, un requisito imprescindibile per la resilienza delle grandi banche. Una regolamentazione moderna in materia di liquidità è fondamentale per la solidità e, con essa, la stabilità del sistema finanziario. È quanto è stato chiaramente messo in evidenza dalle esperienze della recente crisi finanziaria mondiale.
Affinché una grande banca possa gestire situazioni di stress critiche senza l'intervento dello Stato, essa deve disporre di un livello di liquidità considerevolmente superiore rispetto a quelli richiesti dalle disposizioni vigenti. Per questo motivo la FINMA e la BNS, in collaborazione con Credit Suisse e UBS, hanno elaborato una nuova regolamentazione della liquidità, la cui stesura ha potuto essere portata a termine il 20 aprile 2010 grazie agli accordi stipulati tra la FINMA e le due grandi banche. Il nuovo regime tiene conto delle iniziative di regolamentazione internazionali in materia, in particolare di quelle del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.
Elemento chiave delle nuove disposizioni è uno scenario di stress gravoso definito dalla FINMA e dalla BNS che comprende una crisi generale sui mercati finanziari accompagnata da una perdita di fiducia dei creditori nella banca. La nuova regolamentazione richiede che le banche siano in grado – in particolare grazie a un'adeguata riserva di attivi di prim'ordine – di coprire i deflussi stimati in tale scenario per una durata di almeno 30 giorni.
Tali requisiti dovrebbero garantire alle grandi banche e alle autorità il periodo di tempo minimo necessario per fronteggiare una situazione di crisi. L'inasprimento delle disposizioni per le grandi banche è dovuto all’importanza sistemica di queste ultime per l'economia svizzera. Esse dovranno dimostrare alla FINMA di soddisfare i nuovi requisiti per la prima volta il 30 giugno 2010 e successivamente a cadenza mensile.
Contatto
Dr. Alain Bichsel, responsabile Comunicazione FINMA, tel. +41 31 327 91 70
Werner Abegg, responsabile Comunicazione BNS, tel. +41 44 631 32 67
