A partire dal 2015 dovrà essere applicato per le banche un nuovo standard di liquidità armonizzato a livello internazionale. Il Dipartimento federale delle finanze introduce la quota di liquidità a breve termine (Liquidity Coverage Ratio), basata sugli standard minimi sanciti da Basilea III, attraverso una revisione dell'Ordinanza sulla liquidità. Contestualmente, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA provvede ad adeguare la Circolare 2013/6 «Liquidità – banche». Entrambe indagini conoscitive si concluderanno il 28 marzo 2014.
Secondo gli standard minimi sanciti da Basilea III, oltre a disposizioni più rigorose in materia di fondi propri le banche sono ora tenute ad adempiere requisiti di liquidità di tipo quantitativo armonizzati a livello internazionale. Dopo l'implementazione delle disposizioni in materia di fondi propri, nel 2015 sarà introdotta in Svizzera la quota di liquidità a breve termine («Liquidity Coverage Ratio», LCR). A tale scopo, il Consiglio federale provvederà ad adeguare l'Ordinanza sulla liquidità, mentre la FINMA farà lo stesso con la Circolare 2013/6 «Liquidità – banche». Le indagini conoscitive si concluderanno il 28 marzo 2014.
Più fondi liquidi per finalità di sicurezza
L'obiettivo della quota di liquidità a breve termine è di rafforzare la resistenza delle banche a crisi dovute a shock di liquidità. Gli istituti dovranno disporre di un portafoglio minimo di valori patrimoniali liquidi e di elevato livello qualitativo come riserva di liquidità. Le banche dovranno essere in grado di far fronte a un considerevole deflusso di fondi che puó protrarsi per un mese in una situazione di stress. In presenza di problemi di liquidità, in futuro la direzione operativa e le autorità di vigilanza avranno la possibilità di adottare opportuni provvedimenti di adeguamento e di rimedio in una prospettiva di breve termine. Nel complesso, queste modifiche accrescono nel complesso la fiducia dei clienti nel sistema bancario e la sua resistenza a crisi.
Introduzione progressiva della quota di liquidità
Salvo pochi scostamenti e integrazioni, la Svizzera recepirà la quota di liquidità a breve termine secondo le disposizioni di Basilea III. In particolare, questo parametro sarà progressivamente introdotto in Svizzera a partire dal 2015 per tutte le banche, tranne quelle di rilevanza sistemica. Con questa soluzione si intende lasciare alle banche tempo sufficiente per adeguare i loro modelli operativi e per costituire le posizioni richieste di valori patrimoniali liquidi e di elevato livello qualitativo. Le banche di rilevanza sistemica dovranno invece soddisfare i requisiti relativi alla quota di liquidità a breve termine senza termine transitorio.
Quota di liquidità: parte integrante degli standard minimi di Basilea III
In materia di liquidità, il quadro normativo di Basilea III non prevede soltanto prescrizioni relative alla quota di liquidità a breve termine. Al fine di poter misurare ulteriori aspetti relativi al profilo del rischio di liquidità di una banca e promuovere a livello mondiale un monitoraggio uniforme di tale rischio, entro il 2018 dovrà essere introdotto anche un indicatore strutturale di liquidità (Net Stable Funding Ratio, NSFR) come standard quantitativo complementare.
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